暗号資産の取引データおよびTwitterデータのTopological Data Analysis

整理番号 2023a010
種別 プロジェクト研究-短期共同研究
研究計画題目 暗号資産の取引データおよびTwitterデータのTopological Data Analysis
研究代表者 池田 裕一(京都大学大学院総合生存学館・教授)
研究実施期間 2023年5月25日(木)~ 2023年5月26日(金)
2023年8月9日(水)~ 2023年8月10日(木)
研究分野のキーワード 暗号資産,異常検出,トポロジカルデータ解析,パーシステントホモロジー,マッパー,ネットワーク科学, ネットワーク埋め込み,機械学習
本研究で得られた成果の概要 暗号資産の取引データおよびTwitterデータのTopological Data Analysisに関して,(1)ラプラシアンの固有値の差でネットワークの距離を表し,その距離でクラスター分析をおこなって,グラフを類型化する方法,(2)取引ネットワークの埋め込みベクトルの相関テンソルの特異値分解から,価格暴騰の予兆を検知する方法,(3)bitcoinUTXOの金額と生成からの経過時間を二部グラフで表現し,bitcoin UTXOネットワークの確率モデルにより,定常分布を推定する方法,(4)エネルギー取引データをTDAで解析して,ホール生成とエントロピーで取引の特徴を抽出する方法,などを新たに検討した。これと並行して,取引所内のオフチェーンの取引データの解析によるAML(アンチマネーロンダリング)への活用について,今後の研究の可能性を検討した。
本共同研究のテーマと成果をもとに,本共同研究のメンバーが中心となって, RIETIプロジェクト「暗号資産や実体経済における価格ダイナミクスとその複雑ネットワーク」のサブテーマ1「暗号資産の取引・SNS価格時系列の解析による,異常な取引を検出する数理理論」を開始した。本プロジェクトにて引き続き,研究を進めていく。
組織委員(研究集会)
参加者(短期共同利用)
藤原 明広(千葉工業大学・教授)
日高 義将(高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所・教授)
Abhijit Chakraborty(京都大学・特定助教)
池 祐一(東京大学・助教)
中山 靖司(SBI金融経済研究所・主任研究員)
白井 朋之(九州大学・教授)